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中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
  • 产品名称:中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
  • 产品简介:》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的

产品介绍:

  》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布

  的通知》(以下简称“估值业务指引”),自2017年12月12日起,本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、直销机构  中国农业银行股份有限公司(农业银行:) 基金托管人、代销机构  中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东  国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司(“法国洛希尔银行”) 基金管理人的股东  中海恒信资产管理(上海)有限公司(以下简称“中海恒信”) 基金管理人的控股子公司  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  国联证券 24,759,345.12 4.03% 120,004,126.87 8.05%   7.4.8.1.2债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例  国联证券 202,009.50 0.80% 3,103,115.68 3.45%   7.4.8.1.3债券回购交易 注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4权证交易 注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  国联证券 23,058.21 4.49% - -  关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)  国联证券 111,759.43 8.80% 26,707.60 11.60%  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 1,483,017.40 2,212,670.36  其中:支付销售机构的客户维护费 388,271.90 451,953.75  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 247,169.53 368,778.47  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 单位:人民币元 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国农业银行股份有限公司 1,088,826.26 20,790.58 9,506,907.26 37,018.60  注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2017年度获得的利息收入为人民币4,549.22元(2016年度:人民币10,722.96元),2017年末结算备付金余额为人民币440,773.65元(2016年末:人民币597,777.77元)。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金在本报告期末没有因认购新发/增发而持有流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此无抵押债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此无抵押债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币74,896,731.14元,属于第二层次的余额为人民币19,683,306.60元,无属于第三层次的余额(于2016年12月31日,属于第一层次的余额为人民币68,691,384.82元,属于第二层次的余额为人民币22,498,578.90元,无属于第三层次的余额)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月23日经本基金的基金管理人批准。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 74,896,731.14 77.05   其中:股票 74,896,731.14 77.05  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 19,683,306.60 20.25   其中:债券 19,683,306.60 20.25   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 1,529,599.91 1.57  8 其他各项资产 1,098,931.70 1.13  9 合计 97,208,569.35 100.00   8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 3,811,153.14 3.94  B 采矿业 - -  C 制造业 27,800,780.56 28.73  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 1,460,148.00 1.51  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 28,690,495.30 29.65  K 房地产业 4,632,956.00 4.79  L 租赁和商务服务业 4,976,638.14 5.14  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 3,524,560.00 3.64  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 74,896,731.14 77.41   8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 69,600 4,870,608.00 5.03  2 000537 广宇发展 362,800 4,632,956.00 4.79  3 601398 工商银行 733,100 4,545,220.00 4.70  4 002714 牧原股份 72,099 3,811,153.14 3.94  5 000001 平安银行 286,311 3,807,936.30 3.94  6 601939 建设银行 487,600 3,744,768.00 3.87  7 600887 伊利股份 106,700 3,434,673.00 3.55  8 601336 新华保险 44,500 3,123,900.00 3.23  9 000063 中兴通讯 79,756 2,899,928.16 3.00  10 601888 中国国旅 65,826 2,856,190.14 2.95  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 002142 宁波银行 8,588,024.44 8.60  2 000417 合肥百货 7,943,194.88 7.95  3 000768 中航飞机 7,573,507.00 7.58  4 000001 平安银行 7,268,368.77 7.28  5 601117 中国化学 7,218,317.00 7.23  6 601318 中国平安 6,915,584.51 6.92  7 600054 黄山旅游 6,334,919.89 6.34  8 601939 建设银行 6,328,182.29 6.33  9 601336 新华保险 6,214,434.66 6.22  10 002157 正邦科技 5,901,944.00 5.91  11 002466 天齐锂业 5,882,360.66 5.89  12 000537 广宇发展 5,492,453.00 5.50  13 601398 工商银行 5,415,840.00 5.42  14 600036 招商银行 5,412,402.00 5.42  15 002008 大族激光 5,334,390.44 5.34  16 002475 立讯精密 5,164,235.21 5.17  17 000671 阳光城 5,032,353.00 5.04  18 000725 京东方A 4,992,307.00 5.00  19 600068 葛洲坝 4,966,494.00 4.97  20 002241 歌尔股份 4,830,659.00 4.84  21 002714 牧原股份 4,477,799.00 4.48  22 000063 中兴通讯 4,400,001.00 4.40  23 601009 南京银行 4,124,088.00 4.13  24 601888 中国国旅 4,059,412.00 4.06  25 002045 国光电器 4,047,104.00 4.05  26 000002 万科A 3,996,148.00 4.00  27 002195 二三四五 3,932,484.00 3.94  28 000709 河钢股份 3,920,580.00 3.92  29 000858 五粮液 3,848,922.00 3.85  30 601688 华泰证券 3,715,366.00 3.72  31 601669 中国电建 3,527,440.91 3.53  32 601186 中国铁建 3,519,445.00 3.52  33 600887 伊利股份 3,518,195.00 3.52  34 002797 第一创业 3,506,926.00 3.51  35 601800 中国交建 3,466,735.96 3.47  36 000826 启迪桑德 3,431,486.20 3.44  37 600703 三安光电 3,296,163.85 3.30  38 002494 华斯股份 3,091,919.71 3.10  39 600688 上海石化 3,022,222.00 3.03  40 601333 广深铁路 3,005,852.00 3.01  41 601668 中国建筑 3,003,612.00 3.01  42 002415 海康威视 2,989,305.00 2.99  43 601166 兴业银行 2,984,841.00 2.99  44 601998 中信银行 2,982,026.72 2.99  45 000728 国元证券 2,877,846.00 2.88  46 600660 福耀玻璃 2,526,090.00 2.53  47 600416 湘电股份 2,522,008.00 2.52  48 000333 美的集团 2,498,872.00 2.50  49 002027 分众传媒 2,449,187.00 2.45  50 600519 贵州茅台 2,434,146.00 2.44  51 600340 华夏幸福 2,423,498.19 2.43  52 603993 洛阳钼业 2,255,566.00 2.26  53 002174 游族网络 2,132,258.00 2.13  54 600373 中文传媒 2,128,945.50 2.13  注:本报告期内,累计买入股票成本总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 002045 国光电器 15,279,301.37 15.30  2 002008 大族激光 9,752,341.14 9.76  3 000417 合肥百货 7,770,629.46 7.78  4 000768 中航飞机 7,706,421.23 7.71  5 002466 天齐锂业 7,357,951.00 7.37  6 002195 二三四五 7,199,206.63 7.21  7 002475 立讯精密 7,129,829.82 7.14  8 601117 中国化学 6,914,044.21 6.92  9 002456 欧菲科技 6,834,504.69 6.84  10 002241 歌尔股份 6,693,322.48 6.70  11 600718 东软集团 6,508,646.05 6.52  12 600054 黄山旅游 6,294,896.16 6.30  13 002142 宁波银行 6,245,966.94 6.25  14 601939 建设银行 5,859,673.00 5.87  15 002157 正邦科技 5,619,105.00 5.63  16 300124 汇川技术 5,606,879.15 5.61  17 002036 联创电子 5,575,978.60 5.58  18 000063 中兴通讯 5,414,287.87 5.42  19 000725 京东方A 5,378,740.87 5.38  20 600068 葛洲坝 5,249,462.75 5.26  21 000671 阳光城 4,930,266.00 4.94  22 601318 中国平安 4,552,971.88 4.56  23 603000 人民网 4,428,641.08 4.43  24 601118 海南橡胶 4,339,581.70 4.34  25 600038 中直股份 4,151,750.11 4.16  26 601009 南京银行 4,092,484.52 4.10  27 000709 河钢股份 3,767,847.00 3.77  28 000001 平安银行 3,764,548.00 3.77  29 601718 际华集团 3,753,069.20 3.76  30 000002 万科A 3,726,506.00 3.73  31 000858 五粮液 3,688,669.00 3.69  32 601669 中国电建 3,628,448.00 3.63  33 601800 中国交建 3,501,647.16 3.51  34 601186 中国铁建 3,455,130.95 3.46  35 601688 华泰证券 3,401,817.00 3.41  36 000826 启迪桑德 3,347,008.50 3.35  37 601336 新华保险 3,233,468.00 3.24  38 601989 中国重工 3,172,879.51 3.18  39 002797 第一创业 3,138,280.60 3.14  40 000718 苏宁环球 3,135,214.78 3.14  41 600104 上汽集团 3,083,257.73 3.09  42 600688 上海石化 3,071,253.26 3.07  43 601998 中信银行 2,969,568.32 2.97  44 601166 兴业银行 2,918,068.00 2.92  45 601333 广深铁路 2,846,414.00 2.85  46 000728 国元证券 2,837,188.50 2.84  47 600036 招商银行 2,807,585.00 2.81  48 603993 洛阳钼业 2,769,925.00 2.77  49 601668 中国建筑 2,754,315.00 2.76  50 002494 华斯股份 2,595,060.68 2.60  51 600519 贵州茅台 2,429,089.00 2.43  52 600416 湘电股份 2,328,317.00 2.33  53 600340 华夏幸福 2,274,962.00 2.28  54 600373 中文传媒 2,237,631.48 2.24  55 600089 特变电工 2,199,304.44 2.20  56 000423 东阿阿胶 2,164,015.69 2.17  57 002174 游族网络 2,158,076.75 2.16  58 000963 华东医药 2,133,127.37 2.14  59 002450 康得新 2,126,744.36 2.13  60 002500 山西证券 2,062,111.00 2.06  61 000568 泸州老窖 2,006,883.00 2.01  注:本报告期内,累计卖出股票收入总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 298,712,748.66  卖出股票收入(成交)总额 315,539,197.48  注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 11,878,715.00 12.28  2 央行票据 - -  3 金融债券 7,804,591.60 8.07   其中:政策性金融债 7,804,591.60 8.07  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 19,683,306.60 20.34   8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 019557 17国债03 96,150 9,601,539.00 9.92  2 018002 国开1302 77,090 7,804,591.60 8.07  3 019512 15国债12 22,900 2,277,176.00 2.35   8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 金额单位:人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 68,737.62  2 应收证券清算款 288,287.03  3 应收股利 -  4 应收利息 722,159.99  5 应收申购款 19,747.06  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,098,931.70   8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  11,982 9,870.99 10,130,311.32 8.57% 108,143,894.23 91.43%   9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 62,412.50 0.0528%   9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10  本基金基金经理持有本开放式基金 0~10   §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年12月3日)基金份额总额 746,402,589.05  本报告期期初基金份额总额 151,339,501.02  本报告期基金总申购份额 25,025,394.79  减:本报告期基金总赎回份额 58,090,690.26  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  本报告期期末基金份额总额 118,274,205.55  注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,免去黄鹏先生总经理职务、聘任杨皓鹏先生担任总经理职务;免去王莉女士督察长职务、聘任杨皓鹏先生担任代理督察长职务。 本报告期内,本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理,负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要,余晓晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所,为基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。本报告期内已预提审计费45,000.00元,截至2017年12月31日暂未支付,目前该会计师事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为1年。  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。   11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   华创证券 2 72,315,320.94 11.77% 67,347.59 13.11% -  西南证券 1 62,971,265.40 10.25% 46,050.89 8.97% -  兴业证券 2 53,651,775.53 8.73% 44,100.31 8.59% -  东北证券 1 45,111,346.10 7.34% 32,989.66 6.42% -  川财证券 1 43,658,115.06 7.11% 31,926.84 6.22% -  国信证券 1 42,151,653.78 6.86% 39,256.06 7.64% -  银河证券 2 35,104,742.19 5.72% 32,693.04 6.37% -  方正证券 1 32,908,181.33 5.36% 24,065.87 4.69% -  民生证券 2 31,846,212.36 5.18% 29,658.36 5.77% -  第一创业证券 1 27,985,016.78 4.56% 20,465.53 3.98% -  国联证券 1 24,759,345.12 4.03% 23,058.21 4.49% -  华西证券 1 23,352,831.51 3.80% 17,078.10 3.33% -  长江证券 1 21,457,735.17 3.49% 19,983.20 3.89% -  招商证券 1 17,657,831.79 2.87% 16,444.73 3.20% -  国泰君安 1 16,724,463.77 2.72% 15,575.81 3.03% -  渤海证券 1 15,787,493.62 2.57% 11,545.47 2.25% -  中金公司 2 11,171,109.29 1.82% 8,169.47 1.59% -  华宝证券 1 10,984,787.25 1.79% 10,230.09 1.99% -  安信证券 1 8,508,510.00 1.39% 7,924.05 1.54% -  中泰证券 1 7,005,414.84 1.14% 6,524.17 1.27% -  中信建投 1 5,923,743.16 0.96% 5,516.94 1.07% -  光大证券 1 2,913,844.00 0.47% 2,713.63 0.53% -  东兴证券 1 301,207.15 0.05% 280.51 0.05% -  浙商证券 1 - - - - -  海通证券 1 - - - - -  新时代证券 2 - - - - -  长城证券 1 - - - - -  宏源证券 1 - - - - -  中信证券 1 - - - - -  平安证券 1 - - - - -  注1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿;报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2:本报告期内新增了中金公司的上海和深圳交易单元,和新时代证券的上海和深圳交易单元。退租了国金证券的上海交易单元。 注3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  华创证券 1,433,796.00 5.67% - - - -  西南证券 - - - - - -  兴业证券 10,001,077.10 39.54% - - - -  东北证券 - - - - - -  川财证券 2,142,639.20 8.47% - - - -  国信证券 - - - - - -  银河证券 10,687,457.90 42.26% - - - -  方正证券 102,813.60 0.41% - - - -  民生证券 - - - - - -  第一创业证券 - - - - - -  国联证券 202,009.50 0.80% - - - -  华西证券 - - - - - -  长江证券 - - - - - -  招商证券 - - - - - -  国泰君安 720,901.90 2.85% - - - -  渤海证券 - - - - - -  中金公司 - - - - - -  华宝证券 - - - - - -  安信证券 - - - - - -  中泰证券 - - - - - -  中信建投 - - - - - -  光大证券 - - - - - -  东兴证券 - - - - - -  浙商证券 - - - - - -  海通证券 - - - - - -  新时代证券 - - - - - -  长城证券 - - - - - -  宏源证券 - - - - - -  中信证券 - - - - - -  平安证券 - - - - - -   中海基金管理有限公司 2018年3月29日

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